Vertiefungsmodul zu Quantitative Methoden
Finanzierung und stochastische Modelle
Organisatorisches
- Einordnung: Vertiefungsmodul.
- Termine:
- Vorlesungsteil:
- Montag, 27. April, 10-12 Uhr, Leo 2,
- Donnerstag, 30. April, 10-12, Leo 2,
- Montag, 11. Mai, 10-12, Leo 2,
- Donnerstag, 14. Mai, 10-12, Leo 2.
- Seminarteil:
- Montag, 22. Juni, 9-16 Uhr, Leo 2,
- Mittwoch, 24. Juni, 9-16 Uhr, Leo 2.
- Vorlesungsteil:
- Weitere Infos für die Ausarbeitung:
- Abgabe erfolgt in Form kommentierter Folien
- Termin: Freitag, 19. Juni, bis 17 Uhr
- Umfang: Etwa 15 Seiten (pro Folie eine, bei Bedarf auch zwei Seiten)
- Stichpunkte sind ausreichend
- Quellenangaben nicht vergessen
- Abgabe als .pdf-Datei genügt zur Wahrung der Frist
- BWL-Ausarbeitungen an Nina Büchel
- QM-Ausarbeitungen an Tobias Kley
- Abgabe erfolgt in Form kommentierter Folien
- Weitere Infos zur Präsentation:
- Abgabetermin der nicht-kommentierten und ggf. noch minimal korrigierten Folien: Donnerstag, 25. Juni
- Umfang: 30-40 Minuten, maximal 15-20 Inhaltsfolien
- Folien
- Abgabetermin der nicht-kommentierten und ggf. noch minimal korrigierten Folien: Donnerstag, 25. Juni
Anforderungen an die Studierenden:
- Vertiefender Vortrag zum Thema und anschließende Verteidigung
- Beteiligung an den Vorlesungen und übrigen Vorträgen
- Anfertigung einer Ausarbeitung
- 80%: Ausarbeitung und Präsentation
- 20%: Beteiligung am gesamten Vertiefungsmodul
- Vermögensverwaltung (Hossein Ghodrati Noushahr)
- Portfoliomanagement (Maximilian Würker)
- Risiko (Daniel Windgätter)
- Informationseffizienz (Thillainathan Mayooran)
- Effiziente Portfolios (Martin Bode)
- Kapitalmarktlinie (Daniel Brodback)
- Marktportfolio (Tanja Veit)
- CAPM (Alexander Kottkamp)
- Performance (Daniel Feuerhake)
- Bedingte Optimierung (Sören Evers)
- Zeithorizont-Effekte (Florian Kleene)
- Expected Utility (Jan Ringas)
- Samuelson-Modell (Monika Ramolla)
- Optionen (Daniel Batarow)
- Portfolio-Insurance (Martin Markoff)
