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Vertiefungsmodul zu Quantitative Methoden

Zeitdynamische Modelle und Bediensysteme

Organisatorisches

  • Einordnung: Vertiefungsmodul. Es ist eine vorgezogene Anmeldung beim Prüfungsamt nötig.
  • Informationen für Diplom-Studierende:
  • Termine: 
    • Vorlesungsteil:
      20./27./29.05., 10./12./17./19.06. 10-12 Uhr im Leo 2,
      21./28.05., 11./18.06. 8-10 Uhr im Leo 2
    • Seminarteil:
      30.06. von 8.30-16 Uhr (Themen 1-8) und 07.07. von 8.30 bis 14 Uhr (Themen 9-14) im Leo 2
  • Seminarvorstellung: Präsentationsfolien

Materialien zur Vorlesung


Themen im Seminarteil

betreut von Prof. Dr. Ulrich Müller-Funk (9-14) und Dr. Ingolf Terveer (1-8)

  1. Erneuerungsprozesse ([K2] 7.1-7.3, [H] Kapitel 2) - Simon Schipplock
  2. Warteschlangen mit einer Bedienungsstelle ([K2], 8.2) - Stefan Thiemann
  3. M/M-Bedienungssysteme ([K2], 8.3 und 8.4) - Johannes Püster
  4. M/G/1 und G/M/1-Warteschlangen ([K2], 8.5 und 8.6) - Matthias Dohm
  5. Netzwerke von Warteschlangensystemen ([K1] 7.5 und [K2] 8.7) - Andre Kiethe
  6. Optimaler Entwurf von Warteschlangensystemen ([K2] 9) - Juri Loch
  7. Prozessorbelegungsstrategien ([P], 3.1) - Sara Hofmann
  8. Markoff-Entscheidungsprozesse([K2] 10.1-10.4) - Konrad Dongus
  9. Semi-Markoff-Prozesse([K2] 7.4-7.5) - Alexander Zibula
  10. Semi-Markoff-Entscheidungsprozesse ([K2], 10.5-10.7) - Malsch
  11. Simulated Annealing: Langzeitverhalten ([AK],  Ch. 2-3) - Annika Biermann
  12. Simulated Annealing: Approximationen in endlicher Zeit ([AK], Ch. 4) - Bernd Kuhlenschmidt
  13. Hidden-Markov-Modelle ([MS] Ch. 9) - Philipp Hagemeister
  14. Part of Speech Tagging ([MS] Ch. 10) - Philipp Hansen
Abgabe der Präsentationen bis zum 26.6.2008 23:59 Uhr (Themen 1-8) bzw. 2.7.2008 23:59 Uhr (Themen 9-14) per Email in pdf-Form an beide Betreuer

Informationen zur Erstellung der Präsentation und zum Halten von Vorträgen. Die Erstellung der Präsentation mit LaTeX ist sinnvoll, aber nicht verbindlich.

Literatur zur Vorlesung

  • Waldmann/Stocker: Stochastische Modelle. Berlin 2004
  • Franke et al: Einführung in die Statistik der Finanzmärkte. Berlin 2004 (WI 52 502, Raum 315)

Literatur zum Seminarteil

  • [AK] Aarts/Korst: Simulated Annealing and Boltzmann Machines. Chichester 1989 (WI 52 86)
  • [H] Heilmann, W.: Grundbegriffe der Risikotheorie. Karlsruhe 1987 (WI 53 86, Raum 315)
  • [K1] Kulkarni, V. G.: 
    Modeling and analysis of stochastic systems. London 1995 (WI 52 333)
  • [K2] Kulkarni, V. G.: Modeling, Analysis, Design and Control of Stochastic Systems. New York 1999 (WI 52 582, Raum 315, demnächst auch Semesterapparat)
  • [MS] Manning/Schütze: Foundations of statistical natural language processing. London 2000 (WI 52 409)
  • [P] Pflug, G.: 
    Stochastische Modelle in der Informatik. Stuttgart 1986 (WI 52 91)
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