Seminar zur Entscheidungslehre "Versicherungsmathematik"

• Organisatorisches
  • Ankündigung der Veranstaltung im EVV
  • Einordnung: Das Seminar ist als Hauptseminar (verteidigtes Referat, 8 CP)für das Fach Entscheidungslehre anerkennbar. Es ist eine Anmeldung beim Prüfungsamt nötig.
  • Termin: Das Seminar findet als Kompakt-Seminar am 09.12.2005 (9:30 Uhr bis ca 16:00 Uhr, Themen 1 bis 7) und 10.12.2005 (9:00 Uhr bis ca 14:40 Uhr, Themen 8 bis 13)
    
  • Ort der Vorträge: Leo 3.
    
  • Am Donnerstag, 8.12.2005 besteht in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:30 im Raum 315 für die Vortragenden die Gelegenheit , ihre Präsentationsdateien auf dem bereitgestellten Beamer/Laptop zu testen.
    
  • Der Abgabetermin für die Seminararbeit ist der 21.11.2005 um 17.00 Uhr.
• Themen und ungefähre Zeiten (Vortragsdauer jeweils etwa 40 Minuten plus 10 Minuten Diskussion)

  (betreut von Dr. Ingolf Terveer (IT) und Dr. Ulrich Kathöfer (UK))

1. Risikomessung, -wahrnehmung und -beeinflussung (UK, Z/E) (Michael Hupe), Fr, 9:30 Uhr

2. Versicherungsnachfrage 1: Erwartungsnutzen-Theorie (UK, Z/E) (André Pohlmann), Fr, 10:20 Uhr

3. Versicherungsnachfrage 2: Abweichungen von der fairen Prämie und Kritik an Erwartungsnutzenmaximierung (UK, Z/E) (Nadezhda Dincheva), Fr, 11:10 Uhr

4. Schadenszahlen- und Schadenshöhenverteilungen; Erneuerungsfolgen und Wald-Gleichung (IT, N.N.) (Martin Pellengahr), Fr, 12:00 Uhr, anschl. kurze Pause
   

5. Mathematik der Lebensversicherung (IT, SCH) (Malte Kramer), Fr, 13:30 Uhr

6. Das individuelle Modell (IT, SCH) (Florian Christ), Fr, 14:20 Uhr

7. Das kollektive Modell (IT, SCH) (Christian Fischer), Fr, 15:10 Uhr
   

8. Mathematische Methoden der Rückversicherung (IT, SCH) (Fabian Berlin) , Sa, 9:00 Uhr

9. Vergleich von Versicherungsrisiken (IT, SCH) (Tim Majchrzak) , Sa, 9:50 Uhr
   

10. Prämienkalkulation (IT, SCH) (Jens Pöppelbuß), Sa, 10:40 Uhr
    

11. Erfahrungstarifierung (IT, SCH) (Mario Maletzki) Sa, 11:30 Uhr, anschl. kurze Pause
    

12. Numerische Aspekte der Versicherungsmathematik (IT, HEI) (Ulrich Sperling) , Sa, 13:00 Uhr
    

13. Ruin-Wahrscheinlichkeiten (UK, HEI) (Sebastian Wiemann), Sa, 13:50 Uhr

• fertige Seminararbeiten
  

• Literatur:
  1. Heilmann (HEI) "Grundbegriffe der Risikotheorie" (WI 53-86)
  2. Helten (HEL) "Beiträge zur Credibility-Theorie" (WI 51-249)
  3. Milbrodt/Helbig (M/H) "Mathematische Methoden der Personenversicherung" (WI 51-283)
  4. Hipp/Michel (H/M) "Risikotheorie: Stochastische Modelle und statistische Methoden" (WI 51-240)
  5. Schmidt (SCH) "Versicherungsmathematik" (WI 51-284)
  6. Zweifel/Eisen (Z/E) "Versicherungsökonomie" (WI 52-458)


• Informationen zur Anfertigung von Seminararbeiten